Фьючерсы на нефть для бинарных опционов — ценам есть куда стремиться

Фьючерсы на нефть для опционов: ценам есть куда стремиться

Нефтяные фьючерсы, применяемые в заработке на бинарных опционах, в ходе утренних торгов в четверг показали незначительный рост после того как в среду было зафиксировано значительное снижение, вызванное новостью о наращивании запасов «черного золота» в США.

Марка Brent прибавила 0.6%, поднявшись к уровню 62.40$. WTI подорожала на 0.4%, достигнув отметки 57.13$. Напомним, что в среду WTI утратил 3.6%, тогда как Brent подешевел на 1.7%.

Снижение было обусловлено выходом свежих данных по запасам коммерческой нефти, показавших их рост сразу на 2.4 млн баррелей, что стало неожиданностью для рынка сырья для бинарных опционов.

Трейдеры бинарных опционо, так же как и крупные инвесторы получили очередную порцию негативной информации, ухудшивших и без того не самое лучшее настроение, испорченное греческим вопросом. Кроме того, в ОПЕК решили увеличить ранее установленные нормы добычи, что также принесло дополнительное давление. Не стоит забывать и тот факт, что рост в США пришелся на сезон отпусков, когда запасы «черного золота» наоборот, снижаются. Становится непонятным, насколько заметным было увеличение спроса, если американские хранилища оказались лучше заполненными, чем неделей ранее. С учетом всего вышеизложенного нет ничего удивительного в том, что цены приблизились к 62$.

Не стоит сбрасывать со счетов и скорое подписание соглашения по иранской программе. Не исключено, что цены снизятся до 60$, однако долго пребывать в этой области они не смогут. За минувшее полугодие в США было зафиксировано 50%-е снижение объемов бурения. Это значит, что неизбежно случится падение добычи. Кстати, ситуация контанго, наблюдаемая с контрактами на нефть, это красноречиво доказывает. Снизившись к уровню 58.50$, фьючерсы неизбежно получат мощный спрос.

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2020 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Секрет вашего успеха:  Юридический статус бинарных опционов в Белоруси

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Секрет вашего успеха:  Индикатор Auto Channel для бинарных опционов

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

Фьючерсы и Опционы. Нефть и Не Только. Итоги Недели. НОВИЧКАМ! и Не Только.

«И кое-что ещё, и кое-что другое,
О чём не говорят, чему не учат в школе. «


«С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
Только в этом — Наш шанс выжить.» (М. Лоссбой)


С добрым, «дельно-понедельным», утром, дорогие мои Друзья-Коллеги-Трейдеры! Продолжу итогово-дельно-недельное обсуждение ближних опционов и фьючерсов на нефть марки Брент .

Часть 1. Фьючерсы.

Очередная неделя завершилась. Давайте посмотрим. что произошло в картинках по нефти глобально, что локально, а что поменялось. Если, конечно, поменялось.

Утвердившись в вере своей торговой, я поубирал с картинок ВСЕ индикаторы, даже время — и его нахер. Оставил ТОЛЬКО ОДИН ИНДИКАТОР — ЦЕНА. Мне — хватает. Остальные — «от лукаваго». Не поверите, но цены вполне достаточно для профитной торговли. Точно? А давайте посмотрим вместе!

1. Как и завсегда, я стараюсь использовать в своей торговле так называемую «Теорию связанных таймфреймов» (ну или, иначе, «Теорию связанных диапазонов» ), о которой я заговорил впервые в 2008-году. Бодро-плодовитым тот годик получился, однако.

Что это означает? Любое движение раскладывается на более мелкие движения, которые суммарно дают одно большое. Комплект уточняющих движений вписывается в одно более широкое. Просто и логично. Главное, чтобы краткосрочное движение на более высоком временном графике соответствовало долгосрочному на более низком. И всё.

2. Понятие «таймфрейм» используется мною, с лёгкой руки прекрасного идеолога и интересного собеседника, моего Смарт-Друга Ивана Чурилова, не как размерность столбика на свечном графике, а как тот временной интервал, на котором я рассматриваю все движения цены и могу рассчитать приблизительную частоту моих сделок и ориентировочную продолжительность нахождения в той или иной позиции.

Полетели по фьючам. Месячный таймфрейм (желательные одна-две сделки в месяц, ожидаемая размерность столбиков — днёвка краткосрочная ):

Вопрос : Кто-то сможет проиграть деньги на таком графике из «краткосрочных дневных кирпичей» (простой вульгарный разворот)?
Ответ: Не-а.

То есть, как прут вверх с конца декабря, так пока и поводов для бычачьего беспокойства нет. Пока нет. И для «медвежачьих хотелок». Хотя действо растущее несколько и затянулось. По цене и по времени развития движения.
Открытие новых лонгов — всё более и более с опаской. Ибо нехрен. Мохнато-косолапые лапки уже чешутся… Весна-с.

Посмотрим вовнутрь этих днёвок, включаем уточнение — четырёхчасовички:

Как бы, растущий тренд сомнения тоже не вызывает. Канал цены — он, сука, соврать не даст. Да, была попытка разворота вниз, но она уложилась в » почти плоскую коррекцию» . Так, шалости детские. Разворота вниз пока и не видно. Пока… И не будет приблизительно до 64. Хотя, что нарисуется на неделе. Будем посмотреть. Все под Ним ходим.
С нагло-циничным перехаем от 14 марта растём.

Вопрос : Сможете проиграть и такую картинку, чтобы лося себе словить?
Ответ : Не-а.

Дальнейшее углубление в тело фьючерса больше не конкретизирую словами (ибо нехрен!), просто привожу картинки для недельного и дневного таймфрейма ( Часовики и 15-минутки ):

Вопрос: И на таких картинках тоже можно сподобиться «взлоситься»?
Ответ: Ну «лосим» же, наслушавшись «Платных Обучалкиных»… Нас 90-95 процентов. Как учили, так и торгуем.

Для завершения «связанных диапазонов» пройдусь по концу (прости, Госсподи!) недели. Для интрадейщиков — это пятиминутка . Привожу только пятницу, 15 марта. Вопросов больше не задаю. На лице — три движения пятничных, наполненных баблом (бабло — не зло!) кромешным. Жуть и мрак профитный. Проиграть их нельзя!
Можно, конечно, но это уж СОВСЕМ «ЛОСИЗЬМ»:

С фьючами и направлениями движения на разных «связанных таймфреймах» покончено (на сейчас покончено. Ещё продолжим потом разбирать наши «нью ансы», если захочете). Они (фьючи) есть и будут есть. Ваш депозит есть. И не есть, а жрать! Если не думать башкой своейной, а слушать Горе- Гуру-Обучалкиных-Платных-Всяких-Разных.

Часть 2. Опционы.

Убираем все греки, всё «гречески-непонятное». Опционы — это же так просто, «на глаз, на вкус и на ощупь». Это — самая простая игра с распределениями вероятностей… Статья должна быть понятна и близка ВСЕМ!

Прошлую сказку свою, напомню, я закончил две недели назад на том, что перешёл перелетел из «деревянной бабочки» 63/67/71, раздвинув ей, ночной фее на букву Б., ножки-крылышки, в «железный кондор» 59/63/67/71, да промежду них (ножек) и остался… Промежду них есть КОЕ-ЧТО (Что именно — это секрет. Внутренняя секреция такая. )

Шли годы месяцы недели дни, и начал наступать сюрпризный момент (близится испарение опционов). Риски на краях кондора — высокие, а до экспирации остаётся времени всё меньше и меньше. Да к тому же и левая ножка-крылышко (63/59) сдулась по временнО’й стоимости — нахрен мне такая?! Ну её нах*й!

Секрет вашего успеха:  Вся правда о бинарных опционах

Я уже не раз писал, что одна из основных задач управления опционной позицией — неуклонное снижение общей стоимости позиции (читай — снижение общего риска реализации наихудшего сценария «на экспирацию») по мере убывания времени до экспы.

Почему оно так? Ещё раз поясню. Чем меньше времени осталось до этого судьбоносного момента, тем больше возрастает риск ОДНОГО резкого движения, которое Вас загонит в катастрофический текущий убыток. И тем меньше времени останется на отыгрыш этого убытка.
Рисковать за четыре недели и за два дня до экспирации — суть РИСКИ РАЗНЫЕ. Поэтому второй должен быть значительно меньше первого. И никак иначе! Просто. На пальцах. Без греков всяческих и прочих умных формул, которых честному человеку не упомнить.

Опционная игра — это почти как игра по имени «бокс». Это — игра от обороны. Постоянная. Глухая.

Как в боксе. Нокаутировать соперника — оно, конечно, заманулисто-прекрасно. Но уж так не хочется по роже своей нагло-уверенной получать. Больно получать. Сильно. Обидно так получать. Так что защита, защита, защита .

В соответствии с этим моим торговым принципом, я сделал то, что НЕ ДЕЛАЕТ НИКТО. Даже в книжках не пишут теоретики-ОпциОнанисты! Вместо того, чтобы ещё раздвинуть ножки кондора, я его снова схлопнул в бабочку 63/67/71.

То есть туда, с чего и начал. Во-вторых, провёл несколько корректировок, сняв небольшие движения с походилок фьючерсов.

Итак, по порядку. Я выкладываю позицию, в которой заночевал нонешние выходные (сразу скажу — на вечёрке в пятницу я её занейтралил по дельте, аккурат около цены фьюча 67). Так что начну игру понедельника почти «с нуля». Не, не совсем, конечно, «с нуля», бабла уже приподнял чуток.

Да, это, фактически, «бабочка» с дополнительными крылышками «на концах» (и снова прости, Госсподи!, за эротику таку пиписечну)

Очень похожа на стратегию «W» — «Виннер» Дмитрия Краснова. Краснов-Некраснов, а что-то венерическое виннерическое в ней есть.

1. Как я её получал? Я играл те небольшие движения, которые мне давали графики. И немножко попиливал, попиливал позицию, ПРИПОДНИМАЯ ПРОФИЛЬ на экспирацию над ватерлинией (нулём выигрыша, то есть). И увеличивал ТЕКУЩИЙ профит. Понемногу, по чуть-чуть.

Не желая (ИЗ ПРИНЦИПА!) оставлять «голые концы», я покупал голые опционы центрального страйка (67) моей «бабочки», не трогая «края» (63 и 71 соответственно). В результате «вершинка» (на 67-м страйке) становилась более плоской, а «на краях» (63 и 71) стали расти дополнительные «крылышки-ножки».
Да, тетта уменьшалась. Но я резал (как овцу. Хотя жалею всех Животненьких, даже Рыбёшку ловить разлюбил) отрицательную гамму, которую побаиваюсь… Ибо уважаю. Ибо нехрен кратно множить свой гамма-риск… Накладно может наложить.

2. Чего я добилсяЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшил риски неблагоприятной экспирации. Численно уменьшил. В абсолютном выражении (в бабле денежном, то есть).

3. Вопрос: Что мне даёт «бабочка» с «допножками»?

Ответ: Правильно. Возможность разворачивать всю конструкцию в лонг или в шорт всего лишь фьючерсом, минуя излишние опционные потери на спредах жульнических опционных.

Например, я считаю, что нефть продолжает идти в лонг. Я добавляю длинных фьючерсов к моей «виннероточке». Что получится? Правильно!:

А если углубиться в шорт по базе? И снова правильно!:

То есть, просто «крутить-вертеть» свою позу, позу чисто опционную, «на рыночной оси» (И. Чурилов). Без использования опционов. И всё.
Крутить-вертеть ожидаемое мною вероятностное распределение цены на экспирацию. Чего и ВСЕМ ЖЕЛАЮ!

Возникает часто вопрос ко мне — Коля, а нахера Тебе такие просветительские пописульки? Чего хочешь-то, а?

Отвечу. По пунктам:

1. Я должен Смарт-Лабу. Интеллектуально должен. За те шесть лет, которые я здесь, я узнал много интересных, а главное, ПОЛЕЗНЫХ для моей личной торговли вещей. Тех, которые мне НЕПОСРЕДСТВЕННО СЕЙЧАС ПОМОГАЮТ в моей торговой системе. Причём некоторые знакомства настолько неоценимы, что мне, чтобы вывести в ноль свою карму, нужно АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО И БЕСКОРЫСТНО писА’ть, писА’ть, писА’ть… И делиться тем, что я узнал… Не бабла с глупеньких лохов лупить (Стыдно просто!), как «Обучалкины Платные» со «свежего мсява» лупят внаглую, а просто делиться своим опытом.

Положено так просто. Мне не нужны кармические долги. Ну их нах*й. Не для меня это. И на «Этом Свете» есть «Тот Свет». Я поделюсь — и Рынок меня не обойдёт стороной. Диалектика. И ЭТО — работает!

Хотя, объективно говоря,

2. Конкурентов лично у меня всё равно нет и не будет. И не потому, что я такой прибыльно-крутой. Нет-нет, я очень-очень скромный игрулишка. Профитный, но скромненький, маленький, зелёненький… 43% в месяц — ну не умею такого. Просто вдолбить кому-то свою СИСТЕМУ, свой ТОРГОВЫЙ МЕНТАЛИТЕТ — невозможно.

3. — А тогда-то хоть зачем?

— Я очень хочу, чтобы мои дорогие Коллеги, возможно, будущие Друзья, начали шевелить не только булками, платя денюшки свои последние честные кровные «Обучалкиным» «всех сортов, всех размеров и цветов» (А. Пушкин, про пёзды), но и начинать просто упражнять мозги свои. Думать и рассуждать. Рассуждать и думать. Моделировать, генерировать идеи, считать, сравнивать. И рассуждать, рассуждать, рассуждать. Как нас учили в МИФИ на занятиях по теорфизике. Прямой ученик Ландау читал лекции. Одна из сильнейших кафедр не только СССР, но и всего мира.

4. И если кто-то когда-то напишет: «Коля-Лоссбой помог мне начать думать в новом направлении»,
я просто улыбнусь и скажу: «Спасибо, Друг!»

«С этой минуты мы начнём с Вами делать то, чего не делает НИКТО. Ну, или почти никто.
Только в этом — Наш шанс выжить.» (М. Лоссбой)

ЕСЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО — Я ПОМЕНЯЮ (немного адаптирую) ФОРМАТ И ПРОДОЛЖУ.

Кармически-критический должник Смарта, Московский Коля-Лоссбой.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуем бинарными опционами и зарабатываем на квартиру!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: