Волатильность валютных пар выбираем самые активные

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Волатильность валютных пар: выбираем самые активные

Конкретно о валютных парах мы уже говорили. Узнали, чем они отличаются от других активов и почему пользуются наибольшей популярностью среди трейдеров. Также мы отчасти ответили на вопрос сегодняшней темы – о волатильности валютных пар. Но давайте сейчас раскроем подробно этот вопрос.

Как волатильность влияет на рынок?

Есть много торговых стратегий, которые рассчитаны на один или несколько активов. Но это не значит, что торговать им можно в любое время. Известно, что вся торговля на главных мировых биржах проходит в 3 основных сессиях:

  • Азиатской. Также иногда от нее отдельно считают Тихоокеанскую торговую сессию;
  • Европейской. В этот период активно работают крупнейшие биржи Европы: Париж, Франкфурт, Лондон, Москва и другие;
  • Американской. Открывается позже всех, а главными странами сессии являются США и Канада.

В зависимости от того, какие биржи работают на данный момент, зависит волатильность валютных пар. Но даже этот не единственный аспект, влияющий на активность актива. Так, во время Европейской торговой сессии наиболее активны евро и другие валюты европейских стран. Но стоит учесть, что первый час (примерно) биржа только «раскачивается», поэтому волатильность валютных пар будет относительно невысокой. Даже обеденные перерывы на бирже понижают их активность.

Поэтому вам нужно точно запомнить расписание нужной биржи, чтобы оградить себя от ряда убыточных сделок. И с этим мы сейчас поможем.

Волатильность валютных пар во время Азиатской торговой сессии

Если по каким-либо причинам вы не можете торговать днем или вечером, можете делать это ночью и ранним утром, во время работы Азиатской сессии. Она открывает в 03:00 по московскому времени и работает до полудня. В этот период, как мы уже говорили, национальные валюты таких стран как Япония, Китай, Новая Зеландия, Австралия и т.д. наиболее активны.

Самые волатильные валютные пары этой сессии – USDJPY и EURJPY. Но есть один нюанс. Дело в том, что денежные единицы этих стран априори не отличаются высокой активностью на мировом финансовом рынке. Поэтому такая пара, как AUDJPY, не во многом превосходит GBPUSD или USDCHF.

Если вы уверенный скальпер и турбо-опционы являются вашим основным способом торговли, тогда отдайте предпочтение самым волатильным валютным парам USDJPY и EURJPY, так как именно эти 2 актива проходят наибольшее количество пунктов за время сессии. При этом ценовые скачки не слишком резкие, что позволит избежать ложных сигналов.

Для среднесрочной торговли подойдут валютные пары с умеренной экспирацией, такие как NZDUSD, AUDUSD и прочие. Для торговли по ним нужно правильно определить тренд и торговать по нему. Так как движения цены будут плавными, вы сможете заключить достаточное количество успешных сделок.

Активность валюты во время Европейской сессии

В этой торговой сессии можно торговать одними из самых волатильных валютных пар. Именно поэтому большинство российских и европейских трейдеров торгуют именно в этот период. А еще потому, что время открытия и закрытия бирж Еврозоны привычное большинству спекулянтов – 09:00–18:00 МСК.

Как вы поняли, наиболее активны в этот период валютные пары с евро, британским фунтом, швейцарским франком и российским рублем. Эти валюты в паре с долларом показывают высокую активность, которая позволит вам торговать на краткосрочных опционах, а также опираясь на фундаментальный анализ.

Секрет вашего успеха:  Отзывы о Титан Трейд. Что говорят клиенты о торговой платформе

Вы заметили, что первые 3 часа работы Европейской сессии пересекаются с последними часами перед закрытием бирж Азии? В это время также можно заключать сделки по AUDUSD, USDJPY и прочим. К слову, котировки по этим активам будут двигаться и после 12:00, но волатильность валютных пар из Азии будет крайне низкой и торговать по ней уже бессмысленно.

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

Американская торговая сессия – лучший вариант для тех, кто торгует долларом

С 16:00 (МСК) начинают свою работу биржи США (Нью-Йорк и Чикаго), а также Канады. Продолжают активно участвовать в торговле на мировом рынке до 01:00. Самые волатильные валютные пары в этот период – EURUSD, USDCAD, USDCHF, GBPUSD, которые преодолевают от 80 до 120 пунктов. Все важные новости обязательно скажутся на поведении этих активов, поэтому внимательно следите за экономическим календарем. Также используйте эти валютные пары в краткосрочном трейдинге.

Немного меньшей волатильностью отличаются USDJPY, EURCHF, AUDUSD и другие пары. Их вы сможете использовать для торговли с экспирацией от 15 минут и до конца сессии.

Как видите, волатильность валютных пар серьезно влияет на рынок. Активы, которые практически пассивны, а их цена движется в одном узком коридоре, постоянно повышаясь и понижаясь на пару пунктов, практически не поддаются анализу. А торговля ими полна рисков. А вот ликвидные активы, на котировках которых отслеживается явный тренд, могут помочь трейдеру заработать. При этом самые волатильные валютные пары не всегда самые прибыльные. Все зависит от способа торговли.

Практикуйтесь на демо. Отслеживайте графики. Выясните, как ведет себя актив, которым собираетесь торговать, в разное время суток. Все это поможет заработать реальные деньги.

Самые волатильные валютные пары

Скорее всего, вы уже знаете, что такое “волатильность». Если нет, то перед прочтением данной статьи рекомендуем ознакомиться с этим материалом.

В этой статье речь пойдет о самых волатильных валютных парах на Форекс в 2020 году.

Исходя из определения волатильности, нужно отметить, что этот показатель не постоянен и склонен к изменению с течением времени.

Волатильность – понятние относительное

Если вы торговали на рынке Форекс или хотя бы наблюдали за движением котировок со стороны, то, наверняка, замечали, что цена на графике движется не линейно. Бывают периоды, когда цена практически замирает или же движется в пределах очень узкого диапазона. В таком случае говорят о низкой волатильности на рынке.

С другой стороны, когда публикуются важные экономические показатели или выступают официальные лица, цена на рынке совершает резкие и сильные движения. В этом случае говорят о росте или даже всплеске волатильности.

Для демонстрации непостоянства волатильности наглядно, давайте обратимся к калькулятору волатильности на рынке Форекс http://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно лишь указать временной период в неделях, за который следует рассчитать волатильность.

Рассмотрим для примера изменение волатильности валютной пары NZD/USD с течением времени. Для этого на вышеуказанном сайте введем период в 4 недели для расчета волатильности. Были получены следующие результаты в виде 3-х диаграмм:

Эти диаграммы показывают среднюю волатильность валютной пары NZD/USD за каждый день начиная с 1 июля, среднюю часовую волатильность, а также волатильность по дням недели.

На основании всех трех диаграмм можно сделать вывод, что волатильность склонна к изменениям на любых временных периодах. Особенный интерес представляет диаграмма часовой волатильности валютной пары NZD/USD. Здесь пики волатильности наблюдались в 12 и 21 час по Гринвичу. Это полностью совпадает со временем публикации экономических новостей из США и Новой Зеландии. Это подтверждает тезис об увеличении волатильности во время публикации важных новостей, приведенный в начале статьи.

Изменчивость волатильности наблюдается на всех валютных парах. Вы можете сами выбрать нужную вам валютную пару и получить статистику ее волатильности на разных временных отрезках.

Секрет вашего успеха:  Бинарные опционы – развод для лохов или нет, мнение специалистов

От чего зависит волатильность

От чего же зависит волатильность любой валютной пары? Главной причиной волатильности является ликвидность. Классическое правило гласит – чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот.

Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем больше показатели спроса и предложения тем труднее сдвинуть цену с места.

Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что самыми волатильными на Форекс будут экзотические валютные пары, т.к. их ликвидность обычно меньше чем у основных пар.

Волатильность также часто возникает в момент публикации важных экономических данных, поэтому не лишним будет скачать и установить индикатор новостей для MT4:

Так вы сможете обезопасить себя от неожиданной активности на рынке.

Давайте с помощью статистики проверим предыдущие утверждения.

Таблица самых волатильных валютных пар

Для исследования возьмем 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары, и составим на основании полученных данных сравнительную таблицу:

Самые волатильные валютные пары по состоянию на 06.01.20

Из таблицы видно, что самые волатильные пары Форекс – экзотические, это USD/SEK, USD/TRY и USD/BRL. Все эти пары проходят в среднем более 400 пунктов в день.

Волатильность основных валютных пар значительно ниже и только GBP/USD проходит более 100 пунктов в день. А пара AUD/USD оказалась самой не волатильной.

Среди кросс-курсов, наиболее волатильными являются валютные пары GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD и GBP/JPY. Все эти пары проходят в среднем более 100 пунктов в день.

CAD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF и CHF/JPY отличаются наименьшей волатильностью среди кросс-курсов. Амплитуда их движений, в основном, не превышает 60 пунктов в день.

На основании таких утверждений читатель может сделать вывод, что торговля экзотическими валютными парами или кросс-курсами сулит большие прибыли. Однако не все так однозначно. Действительно, диапазон движения экзотических пар значительно масштабнее, чем у основных пар.

Но такая высокая волатильность является следствием низкой ликвидности. А торговля низколиквидными валютными парами несет определенные риски для трейдера.

Дело в том, что различные методы технического анализа в таких ситуациях могут не работать. То есть, если вы решили торговать, например, валютной парой USD/SEK или GBP/NZD, то проводимый вами анализ может работать не так эффективно, как, например, при торговле EUR/USD, а фигуры технического анализа могут давать ложные сигналы.

Это происходит потому, что в основе технического анализа лежит психология поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если же ликвидность торгового инструмента снижена, то достоверность технического анализа подпадает под сомнение.

Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами – это широкий спред (дополнительные торговые издержки).

Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли выше, чем при торговле классическими валютными парами.

Самые волатильные валютные пары на Forex

Начинающие трейдеры, читая тематическую литературу, довольно часто встречаются с понятием волатильности. Это статистический показатель изменения цены какого-либо актива за определенный временной интервал. Данный параметр не отличается постоянством и может периодически изменяться. Значимость волатильности для торговли весьма существенна.

Различают высокую и низкую волатильность. При низкой — амплитуда ценовых колебаний на конкретном временном отрезке незначительна. Высокая волатильность характеризуется значительным изменением цены за короткий промежуток времени.

Что такое волатильность валютных пар?

Даже новичок трейдинга, наблюдая за движением котировок, заметит, что ценовой тренд движется далеко не линейно. В отдельные моменты валютная пара может находиться в довольно узком ценовом коридоре. Это и есть низкая волатильность.

Периоды выхода важных новостей политики и экономики, как правило, отличаются высокой амплитудой ценовых колебаний.

Секрет вашего успеха:  Рубль продолжает падать. Обзор рынка от аналитика

На рисунке отражен момент публикации индекса потребительских цен. Всплеск ценовых колебаний EUR/USD налицо.

Умение правильно определить волатильность торгуемой валютной пары во многом предопределяет успешный трейдинг и, соответственно, размер прибыли.

В непостоянстве изменения амплитуды ценовых колебаний любой валютной пары можно убедиться, используя калькулятор волатильности. Пользоваться им довольно просто. Для этого следует выбрать необходимый актив и задать период времени, исчисляемый в неделях. На экране сразу же появятся диаграммы выбранного актива с часовой волатильностью в пипсах (пунктах) и показателями волатильности по дням недели. Любой инвестор должен помнить, что на больших временных интервалах этот показатель будет значительно меньше, чем на малых.

Имея представление о характере изменения ценовых колебаний любой валютной пары, трейдеру проще выбрать из них ту, которая наиболее приемлема для его торговой стратегии. Например, новичкам не рекомендуется начинать свою торговлю, используя активы с повышенной волатильностью. Без должного опыта такое начало торговой деятельности чревато убытками и, как следствие, разочарованием в трейдинге.

Помимо калькулятора, волатильность валютной пары можно определить несколькими удобными инструментами технического анализа:

  • Индекс торгового канала CCI.
  • Индикатор «Полосы Боллинджера».
  • Индикатор усредненного движения ATR.

От чего зависит волатильность

Существует ряд факторов, оказывающих влияние на волатильность. Самые значимые из них:

  • Статистический показатель изменения цены любой валютной пары во многом зависит от ее ликвидности. Причем зависимость обратная: более ликвидные торговые активы — менее волатильны. Отсутствие спроса и предложения на валюту увеличивает ее ценовые колебания. Неслучайно самыми волатильными являются экзотические валюты.
  • Помимо ликвидности, значимым фактором, оказывающим влияние на изменение цены, можно назвать важнейшие экономические и политические события, происходящие в мире. Волатильность любого актива всегда зависит от экономики стран, валюты которых представлены в этой паре. Если в паре одна валюта принадлежит стране с развитой сырьевой экономикой, а другая представлена государством, чья экономика базируется на услугах, то амплитуда изменения цен рассматриваемого актива на рынке будет очень высокой. Причина обусловлена глубокими внутренними различиями между экономикой этих стран.
  • Различные уровни процентных ставок также оказывают сильное влияние на изменения цен.
  • Кросс-курсы валют. Это пары, в которых отсутствует американский доллар.
  • Экономическая и политическая стабильность государства, инфляция, объем государственного долга.

Существуют высоковолатильные валюты, не подпадающие под регуляцию центральных банков. Таковыми, например, являются биткоин и другие криптовалюты.

Таблица волатильных пар

Помимо вышеуказанных факторов, влияющих на волатильность, следует отметить, что активность рынка зависит и от торговых сессий, особенно во время их пересечений. Увеличение объемов торгов и числа их участников является основной движущей силой.

Усредненные данные в приведенной ниже таблице свидетельствуют о том, что одни активы могут пройти около 250 пунктов и более за одни сутки, тогда как в другой день преодолевают расстояние всего лишь в 25 пунктов.

Актив Азиатская торговая сессия Европейская торговая сессия Американская торговая сессия
EUR/USD 61 97 88
EUR/JPY 75 61 50
GBP/CHF 96 150 129
EUR/GBP 25 40 34
EUR/CHF 53 53 49
USD/CHF 68 117 107
USD/JPY 78 79 69
USD/CAD 47 94 84
GBP/USD 62 112 94
NZD/USD 42 53 47
GBP/JPY 112 145 119
AUD/JPY 55 63 56
AUD/USD 38 53 47

С 4 часов (GMT+3) берет свое начало Азиатская сессия. Лидерами по волатильности можно назвать кросс-курсы GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/ JPY. Во время европейских торгов тон задают GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, GBP/USD. Пожалуй, в это время рынок наиболее активен. Кардинально на амплитуду ценовых колебаний оказывает влияние евро в комплексе с другими европейскими валютами. Это время выхода важнейших новостей стран данного континента.

Американская сессия выводит на первые места GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF. В этот период времени существенное значение имеют новости, влияющие на курс американского доллара.

Брокеры с бонусами за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуем бинарными опционами и зарабатываем на квартиру!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: